Rendimientos y Estadísticas del Sistema de Inversión Global Macro

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En este artículo te mostramos los datos históricos del sistema de inversión Global Macro.

Los datos entre el año 2000 y 2017 corresponden a estudios históricos, mientras que los rendimientos entre 2018 y 2020, corresponden a rendimientos reales en cuentas de inversión de clientes.

Entre el año 2000 y 2020, el retorno promedio anualizado ha sido del 12%.

Con un máximo drawdown del -14.30%

En la siguiente gráfico podemos ver el estudio histórico del sistema entre 2000 y 2017:

Y en esta gráfica vemos la evolución de los drawdowns en la misma época.

El máximo drawdown ha sido en el año 2020, con un -14.30%

En rentabilidades anuales, el mejor año ha sido de un +36% y el peor año de un -0.08%, siendo el año 2015 el único año negativo entre 2000 y 2020.

La volatilidad del sistema es del 9.57%, con un ratio Sharpe del 1.24

El retorno medio a 3 años ha sido del +43.19% (+14.39% anualizado). 

El mejor ciclo de 3 años ha sido del +72.73% (+24.24% anualizado) y el peor ciclo de 3 años ha sido del +8.96% (+2.98% anualizado).

Es por ello que el Sistema de Inversión Global Macro es un sistema conservador de baja volatilidad, donde buscamos un objetivo de rentabilidad del 10% anualizado, en un ciclo de 3 años.

El inversor debe entender que existe una variabilidad entre ciclos de 3 años y dependiendo del momento de inversión, la rentabilidad a 3 años puede variar según el ciclo.

El rendimiento del sistema en los últimos 3 años ha sido de:

+0.1% en el 2018

+14.5% en el 2019

y +25.90% en el 2020

haciendo un promedio anualizado del +13.5% en el último ciclo de 3 años.

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